Data Mining консалтинг

Техническое описание решения

Как уже отмечалось, система кредитного скоринга dm-Score является решением, полностью интегрированным с используемым в банке программным обеспечением: АБС, системой автоматизации ритейла, СУБД и др. В процессе внедрения она вписывается в информационное пространство банка, взаимодействует и работает с ним как единое целое. Такой подход позволяет избежать ненужного дублирования функций и, как следствие, приводит к более эффективному использованию имеющихся в банке ресурсов. Схематично устройство системы dm-Score изображено на рис. 28.2.

Рис. 28.2. Устройство системы dm-Score

Система dm-Score состоит из двух аналитических блоков - блока анализа данных и блока принятия решений.

Блок анализа (серверная часть). В блоке анализа системы dm-Score осуществляется анализ данных о заемщиках банка, о выданных кредитах и истории их погашения на основе аналитической технологии Data Mining. Благодаря интеграции с АБС банка, блок анализа может получать данные напрямую из нее.

Система dm-Score делает свои выводы на основе данных, уже накопленных банком в процессе работы на рынке розничного кредитования. При этом в процессе внедрения система настраивается именно на тот набор данных, на который ориентирован конкретный банк. Иными словами, система dm-Score готова работать с теми данными, которые есть в наличии, и не требует фиксирования на какой-либо конкретной жестко заданной анкете.

В процессе анализа данных о заемщиках и кредитах применяются различные математические методы, которые выявляют в них факторы и их комбинации, влияющие на кредитоспособность заемщиков, и силу их влияния. Обнаруженные зависимости составляют основу для принятия решений в соответствующем блоке. Блок анализа должен периодически использоваться для анализа новых данных банка (приходят новые заемщики, текущие производят выплаты), для обеспечения актуальности системы dm-Score и адекватности принимаемых ею решений.

Блок принятия решений (клиентская часть). Блок принятия решений используется непосредственно для получения заключения системы dm-Score о кредитоспособности заемщика, о возможности выдачи ему кредита, о максимально допустимом размере кредита и т.д. С этим блоком работает сотрудник банка, который либо вводит в него анкету нового заемщика, либо получает ее из торговой точки, где банк осуществляет программу потребительского кредитования.

Благодаря тесной интеграции системы dm-Score с информационным пространством банка, результаты работы этого блока передаются непосредственно в АБС и систему автоматизации ритейла, которые уже формируют все необходимые документы, ведут историю кредита и т.д. Таким образом, и система dm-Score, и все банковские системы работают как одно целое, повышая производительность труда сотрудников банка.

В результате решения рассмотренной выше задачи с использованием технологии Data Mining банк получает определенные преимущества, например, в сравнении с использованием экспертных методик.

Первая из них - это объективность. Data Mining, в отличие от экспертных методик, находит объективные закономерности между различными факторами, таким образом позволяя минимизировать влияние субъективного человеческого фактора на принятие решений.

Автоматизация. В отличие от экспертных методик, методика на основе Data Mining может быть эффективно автоматизирована и способна обрабатывать большие потоки заявок в режиме реального времени. На вход поступает анкета заемщика, система сразу же выдает решение - кредитный рейтинг, лимит кредита и т. д.

Точность. В отличие от статистических методов анализа данных, технология Data Mining осуществляет более глубокий анализ, выявляя зависимости, которые неочевидны. А это значит, что методика на основе Data Mining учитывает больше важных факторов и, следовательно, дает более точные рекомендации. В частности, это подтверждается успешным опытом применения технологии ведущими западными банками.

Адаптируемость. Со временем кредитная ситуация меняется, поэтому необходимо постоянно отслеживать изменения в поведении заемщиков. Методика, основанная на технологии Data Mining, учитывает все эти изменения, так как периодически производит анализ новых данных. Таким образом, она постоянно адаптируется под изменяющиеся условия. Это также позволяет принимать более обоснованные и точные кредитные решения.

Гибкость. Иногда возникает необходимость внести изменения в анкету заемщика, претендующего на кредит, - например, добавить дополнительные пункты, какие-то убрать, изменить варианты ответов на вопрос и т.д. Хорошая методика не должна при этом требовать привлечения квалифицированных экспертов для ее адаптации под новую структуру данных.

Объяснимость. Еще одна важная характеристика хорошей методики: возможность объяснить, почему данный заемщик получил определенный кредитный рейтинг (например, почему ему следует отказать в выдаче кредита) или почему ему следует установить именно такой лимит по карточке и т.д.

Пример 2.Анализ резюме: пример решения практической бизнес-задачи клиента.

Приведем пример решения конкретной бизнес-задачи одного из рекрутинговых агентств, в которой технология Data Mining применялась для анализа резюме. Это агентство специализируется на подборе персонала для IT-компаний, за время работы оно успело накопить базу из нескольких тысяч резюме кандидатов на различные вакансии.

Сначала была решена проблема разного формата всех резюме, при этом разработанный стандарт разметки позволил вновь присланные резюме размечать сразу же при поступлении. Таким образом, попутно была решена и другая задача компании - создание эффективного стандарта систематизации накопленной информации. Такая система нужна агентству не только для анализа резюме при помощи Data Mining, но и для более эффективного поиска по базе, для статистической обработки и т.д. После разметки резюме специалисты компании приступили к подготовке данных для анализа, важность этого этапа была описана в предыдущем разделе курса лекций. Следующий этап - проведение непосредственного анализа данных при помощи специально разработанного инструментария Data Mining.

В результате анализа удалось построить подробные профили (портреты) лояльных сотрудников и тех, кто склонен менять работу чаще, чем раз в год, были построены профили различных возрастных и иных социально-демографических групп, сотрудников различных отделов, выпускников различных вузов и многое другое. Например, выяснилось, что наиболее склонны к постоянной смене мест работы женщины 20-25 лет. Для сотрудников отдела маркетинга также характерна частая смена мест работы. Какие выводы из этого делает агентство при подборе персонала? Если для клиента важно найти лояльного и преданного сотрудника, который не уйдет с работы через полгода, агентство фокусирует свои поиски на мужчинах 35-45 лет, окончивших Московский Государственный Университет. Если же клиенту важно быстро найти человека на временную работу, агентство может предложить ему девушку 20-25 лет. Или другой пример: при помощи Data Mining компания выявила, что успешная работа на топ-менеджерских позициях в IT-компаниях наиболее характерна для выпускников того же Московского Государственного Университета. Каков вывод? Когда агентству нужно найти клиенту хорошего исполнительного директора, оно фокусирует поиски на этих выпускниках и делает свою работу быстро и более качественно.

Таким образом, благодаря технологии Data Mining агентство может заранее сузить круг поиска кандидатов и, следовательно, проводить подбор персонала более эффективно - быстрее и с меньшими издержками.

Выводы

Выбор инструментального средства Data Mining и способа его внедрения должен проводиться в соответствии с конкретными целями и задачами, учитывать уровень финансовых возможностей компании, квалификацию пользователей и целый ряд других факторов. Поскольку внедрение Data Mining почти всегда требует серьезных финансовых затрат. Также следует не только учитывать задачи, которые стоят перед компанией сегодня, но и рассчитывать на возможность возникновения новых задач в перспективе.